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Modelo log-normal para predicción del precio de las acciones del sector bancario /

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dc.contributor.author Parody Camargo, Edder
dc.contributor.author Charris Fontanilla, Arturo
dc.contributor.author García Luna, Rafael
dc.date.accessioned 2016-10-15T20:04:37Z
dc.date.available 2016-10-15T20:04:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Vol. 14(1), 137 -149 es
dc.identifier.issn 16928563 (Versión impresa)
dc.identifier.issn 2322-956X (Versión web)
dc.identifier.uri http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/412
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11619/2390
dc.description.sponsorship Universidad Autónoma del Caribe es
dc.language.iso es es
dc.publisher Universidad Autónoma del Caribe es
dc.subject Modelo log-normal es
dc.subject Acciones es
dc.subject Volatilidad es
dc.subject Simulación de Monte-Carlo es
dc.subject Raíz del error cuadrático medio es
dc.title Modelo log-normal para predicción del precio de las acciones del sector bancario / es
dc.title.alternative Log-normal model for predicting the price of shares of the banking sector / es
dc.title.alternative Log-normal modelo de predição do preço das ações do setor bancário / es
dc.type Article es


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