Modelo log-normal para predicción del precio de las acciones del sector bancario /

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Parody Camargo, Edder	-
dc.contributor.author	Charris Fontanilla, Arturo	-
dc.contributor.author	García Luna, Rafael	-
dc.date.accessioned	2016-10-15T20:04:37Z	-
dc.date.available	2016-10-15T20:04:37Z	-
dc.date.issued	2016	-
dc.identifier.citation	Vol. 14(1), 137 -149	es
dc.identifier.issn	16928563 (Versión impresa)	-
dc.identifier.issn	2322-956X (Versión web)	-
dc.identifier.uri	http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/412	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11619/2390	-
dc.description.sponsorship	Universidad Autónoma del Caribe	es
dc.language.iso	es	es
dc.publisher	Universidad Autónoma del Caribe	es
dc.subject	Modelo log-normal	es
dc.subject	Acciones	es
dc.subject	Volatilidad	es
dc.subject	Simulación de Monte-Carlo	es
dc.subject	Raíz del error cuadrático medio	es
dc.title	Modelo log-normal para predicción del precio de las acciones del sector bancario /	es
dc.title.alternative	Log-normal model for predicting the price of shares of the banking sector /	es
dc.title.alternative	Log-normal modelo de predição do preço das ações do setor bancário /	es
dc.type	Article	es
Aparece en las colecciones:	Revista Dimensión Empresarial

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MODELO LOG-NORMAL PARA PREDICCIÓN DEL PRECIO.pdf	Resumen del articulo	42.58 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

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